量化交易平台的坑有多大?由于行情错误1手委托损失400多万!

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(发布时间:2023-04-23)

?交流探讨,

2023年4月19日,经历了交易以来噩梦的一天,半个多小时损失达400多万!

我主要做期货跨期量化套利,理论上属于风险最低的交易。使用的交易平台是郑州商品交易所独资企业易盛公司开发的“极智量化”软件,在徽商期货开户交易。

上午10:30分12秒,做多价差(2307盘口卖价 - 2308盘口买价)符合做多条件:

2. 由于BU2307交易比BU2308活跃,所以优先去成交BU2308:

BU2308盘口价3919,委托价3919,顺利成交

3. 接着开始做多BU2307一手,依照惯例,读取盘口价,然后加4跳,希望立即成交:

读取BU2308叫卖价:Askprice=3919,加了4跳,委托价3923,依照惯例会顺利成交

使用了FAK指令,如果不成交,则自动撤单,撤单速度快,同时可避开交易所撤单限制。

如果撤单的话,通常第二次会立即成交。

但是意外的事,没有成交。然后反复重复。

4. 重复第三步:

反复重复,加价无法成交

5. 11.06分人工发现异常,停止了策略,此时撤单了约6万次

6. 查找原因:

从文华软件上看BU2307的行情,发现价格比“极智量化”软件要高十多个点:

所以“极智量化”推送的行情完全错误,即使每次读取盘口价加价买入,重复了6万次,依然无法成交。

7. 与易盛公司技术人员联系,猜测可能原因是把BU2306的行情当成BU2307推送过来了

8. 期货公司来电,依据上海期货交易所2022年7月发布的一个通知,要收费400多万:

关于在期货和期权合约对客户信息量收取申报费的通知

我根本就不知道有这样的一个通知。

9. 账户本来就30万,现在30万已被全部划走,成了-374万了

由于软件平台推送的行情错误,然后反复委托无法成交,然后带来了400万的损失!

感觉被下了套,天大的套!永远想不到软件平台收到的行情可能是错的,而且我要为他们的错误买单。

眼前一片黑暗,不知路在何方。

软件平台行情错误应该由客户来“买单”吗?大家可以评论区探讨。点击文末“在看”,鼓励一下吧。

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