由浙商期货与人人宽客主办，汇商琅琊榜协办的中国期权量化投资高峰论坛将于2018年4月14日13:00-17:15在杭州隆重举办。本次论坛大咖云集，演讲嘉宾：

浙期实业衍生品量化部总经理--陆丽娜女士；

嘉合基金衍生品投资部投资总监、力的期权工作室创始人--余力先生；

浙江大学博士生导师、全国数学奥林匹克主教练、金融衍生品定价专家--李胜宏教授

幻方量化衍生品投资部投资总监--谷方曦博士；

浙商期货、人人宽客、汇商琅琊榜为大家准备的期权盛宴，非常期待大家的参与！

【会议主要举办单位】

浙商期货   人人宽客

【会议合作方】

汇商琅琊榜   浙期实业衍生品量化部

【时间地点】

时 间：2018年4月14日

地 点：杭州瑞莱克斯大酒店（杭州市上城区望江东路333号）

备注：地  铁：4号线近江站（C口出）

【特邀嘉宾】

李胜宏 浙江大学数学系教授，博士生导师，全国数学奥林匹克国家队主教练，金融衍生品定价专家

李胜宏教授在非线性椭圆抛物型方程、金融衍生品定价与计算、风险度量与管理，信用风险集中度等方面取得一系列成果, 在国内外著名学术期刊上发表论文近100篇。首次提出和建立波动率VXX模型， 通过引入随机利率和交易成本，得到美式期权、障碍期权、重置期权定价公式与计算方法；首次指出并研究担保债务传染集中度问题，通过结构化模型与因子方法，得到担保贷款组合集中度风险调整。在科研课题方面，主持教育部科技重大项目1项，主参国家自然科学基金“九五”重大科研课题1项，主持国家自然科学基金项目多项，在研国家自然科学基金面上项目2项。

研究方向:金融数学、随机偏微分方程。

余力（嘉合基金、力的期权工作室）

毕业于苏黎世联邦理工应用数学专业（主攻随机波动率下的期权定价方向），现任嘉合基金衍生品投资部投资总监，主管嘉合新晟期权系列专户，从事大类资产配置、量化选股与择时、衍生品统计套利与对冲策略研发与投资工作，曾任职于上海证券交易所衍生品部和上海证券研究所金融工程部。2013年9月起全程参与上证50ETF期权产品上线筹备，参与期权产品交易制度设计、负责做市商制度设计与市场推广等工作，2013-2016期间，在全国范围面向券商、公募、私募、985高校、个人投资者共授课120余场，主要撰写了《3小时快学期权》、《期权交易策略十讲》等书籍。

陆丽娜 浙期实业衍生品量化部经理 

国内期权做市商领域的领军团队核心人物。英国爱丁堡大学金融硕士，曾在英国Finned技术有限公司担任研究分析师，曾获2010美国大学生数学建模竞赛“准特等奖”，回国后加入浙商期货，目前是浙商期权做市商团队核心成员。对期权交易有深入研究，曾赴美CBOE等交易所进行期权学习，与DRW等国外一流做市商团队交流。先后参加中金所、郑商所、大商所做市商比赛，荣获一次二等奖和两次三等奖。

谷方曦 幻方量化衍生品投资部总监

本科毕业于浙江大学数学英才班，2016年于美国佛罗里达州立大学获得金融数学博士学位。曾涉及研究Levy过程和非平稳Levy过程（Sato过程）的期权定价和对冲理论，以及其对应的百慕大和障碍期权的傅里叶数值方法，蒙特卡洛模拟和积分微分方程（PIDE）数值解。目前负责杭州幻方量化的衍生品量化策略研发和交易。

【会议议程】

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