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作者简介：小马，2016年8月进入期权市场，主做期权买方，善于分析标的及成分股，参考波动率，虚心好学，抓住大趋势大波段，通过精准的掌握起涨点和出场时机，能承受波动和回撤的巨大折磨，克服心魔，耐心吃到每段完整行情，加上科学的资金管理和合约管理，从2016年10月逐步入场的15万，累计获利500余万元，堪称充分利用期权以小博大的典范。

来先看一张图！ 3月30日国内豆粕m1805 执行价格为2950的看涨期权一日涨幅为3200%！32倍！这是事件驱动下做期权交易的经典案例。

2018年3月30日零时，美国农业部公布新季美豆种植面积，报告一出，2018年美国大豆种植面积为8898.2万英亩，低于市场预期，且低于2017年实际种植面积9014.2万英亩。报告利好刺激美豆攀至两周高位，国内油脂油料齐收益，豆粕日内期货价格触及涨停。

事实上，在预期有重大时间前一天晚上，有聪明的资金就进行了买跨的操作，导致29日夜盘沽购同涨，前一日晚上，豆粕1805合约在3030点附近窄幅震荡，5月份期权合约只有很短的交易时间了，时间价值也非常低，提供了绝佳的买跨和彩票机会，看涨合约3150从10元逐渐上涨到13元，认沽合约在夜盘也在上涨。

目前发现 ，唯有期权能应对这样大的波动做到大概率获利！

上两图，29日夜盘构建轻度虚值跨式组合C3050/P3000,一对的成本约在33+25=58元，如消息出来后早晨大幅高开平掉，卖的金额为80+5=85元，获利为85/58-1=46%。

而为了节约成本和预期更大范围的波动，则可以买入中度虚值跨式组合C3100/P2950,一对的成本约在20+11=31元，如消息出来后早晨大幅高开平掉，卖的金额为51+2=53元，获利为53/31-1=71%。

    当然，如果能预料到下午继续大涨，把认购留下，那就会有更大的利润。

     如果消息出来后，没有大的波动，则损失时间价值和降波的钱，应该不会太大。

我因为之前持有了期权多单，刚解套。

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