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在这期货市场程序化交易盛行的时代，“手动交易，人脑测算的交易者”已被“程序化交易者”远远甩在身后；机会总是稍纵即逝，人脑总是无法快过电脑；人的体力、精力总是无法与24小时运转的电脑抗衡。所以拥有一套交易策略助我在市场上奔跑势在必行！！！但交易策略哪来？如何将我的交易思想转化为电脑运行的策略？拿到的交易策略如何能让它发挥最大作用？

“授之以鱼，不如授之以渔”本次培训以案例研究这种全新的授课方式真诚奉献。通过研究8个不同类型的经典模型案例，掌握交易策略如何构建、从手工交易过度到程序化自动交易，如何完善自己的交易策略……与此同时深入研究这些经典案例也可助开拓策略研发思路，帮你插上翅膀，助你飞翔！

★ 讲师介绍

【汪建坤】

浙江大学产业规划研究所所长，副教授，在校为研究生和本科生讲授量化投资课程。对证券期货理论、企业管理理论、产业规划有较深入的研究。对学习和研究的主张是“学习、批判、继承、创新与实用”。特别强调创新、理论与实践相结合。座右铭“予人一鱼不如授人一渔”。

【郑林】 

杭州宽投科技有限公司（人人宽客）创始人、CEO  具有7年以上的CTA研究及资产管理经验，2010-2013年，供职于国内成立最早的著名量化投资私募基金——泛金投资（2010年举办全国首次量化投资论坛）。2013-2016年，任浙商期货衍生品投资部高级投资经理，明星投资经理，擅长策略开发、组合配置、仓位管理和资产曲线管理，是国内量化投资领域的先行者。

【强华】 

浙江大学计算数学博士，现任浙商期货衍生品投资部投资经理，CTA策略高级研究员。主要从事量化分析和程序化交易策略研究工作，具有较强的数学建模能力，拥有一批能够稳健盈利的交易策略，具有多年策略开发和实盘运行管理经验。

【刘江喜】 

浙江大学金融学硕士，2010年开始从事量化交易。2011-2015年，供职于国内知名期货公司风险子公司对冲交易部研究员，资产管理部量化投资经理。2015-2016年，国内某私募基金合伙人，基金经理。管理资金规模5亿元以上，拥有丰富的实战经验，独特的操作手法，擅长期现货套利，CTA和阿尔法等股票期货策略开发，对仓位管理、策略组合和风险控制有独到见解。

★ 课程大纲

第一天上午

一、量化投资策略的要素分析

（一）价格的趋势、振荡、线性、非线性特征

（二）成交量分析（量价关系）

（三）交易量、持仓量和价格三者之间的关系。

（四）波动率：波动的程度（中、高、低）与效率之间的关系，波动的效率

（五）期货与现货的相关性

1.股指期货与上证指数的相关性

2.股指期货与沪深300现货的相关性

3.股指期货近月和远月的相关性

（六）时间的影响

（七）交易成本的影响：1.手续费包括税费、2.滑点成本  、3.冲击成本

（八）盈利管理：1.固定止盈  2.浮动止盈

（九）风险控制：1.单笔风险控制  2.日风险控制  3.月风险控制  4.策略风险控制 5.帐户风险控制

第一天下午

一：期货程序化交易的特性与优势

关于策略相关性的讨论

关于月度盈亏比的讨论

关于市场波动率的讨论

关于持仓占比的分析

二：选品种的几个维度

成交持仓比分析

品种价位饱满度分析

单跳价值占合约百分比

品种本身设计逻辑分析

三：组合交易对冲风险的几个维度

品种间相关性

策略月盈亏相关性分析方法

组合配比方式

同一策略不同周期相关性分析

四：如何避免过度优化

如何判断过度优化

避免过度优化的方法

参数敏感性分析

如何在合理范围内调整参数

五：如何做好资产曲线管理

入场点的选择

仓位设置

加仓点的选择

六：如何评估量化策略的优劣

收益风险比评估

交易频率、持仓周期评估

手续费、滑点评估

组合夏普比评估

第二天上午

一：八个经典CTA策略分享

1.布林通道趋势加强策略的改进

2.ATR突破趋势系统改进

3.MACD结合加权移动均线策略的改进

4.Dual Thrust交易策略的改进

......

第二天下午

一：量化投资CTA策略开发入门

（一）前言：一根均线打天下

（二）市场行情数据本质

1.证券   2.行情数据   3.价格涨跌的原因

（三）交易核心逻辑

1.交易核心数据     2.收益与风险

3.盈亏比与胜率     4.凯利公式

5.加减仓方法      6.止损止盈方法

（四）策略编译器界面

1. 代码注释    2.参数

3.变量（数值，布尔，文字）

4.运算（算术，逻辑）

5.过滤与非过滤     6.下单方式

7.图形显示（开平仓信号，数据，线条，颜色，文字，图标）

（五）编程语法基础

二：量化投资CTA策略开发进阶

（一）如何避免未来函数

1.未来函数具体定义

2.未来函数案例

3.避免未来函数解决方案

（二）指标和交易信号核对

1.策略核心：指标与交易

2.指标：函数、算法

3.均线与SAR

4.交易：买卖条件与下单方式

5.海龟交易法

（三）如何改进交易模型

1.多策略思路

2.多品种多周期

3.超维度思考

4.如何过滤震荡

5.提高胜率与盈亏比

6.控制滑点

三：实盘交易注意事项

（一）量化成功的四大要素

1.信念  2.努力  3.技术  4.运气

（二）软件硬件配置

1.软件：历史数据、实时数据、交易下单

2.硬件：网络与电脑

3.软硬件备份

（三）交易细节设置

1.手续费        2.滑点

3.合约设置    4.仓位同步

5.重启流程管理

（四）资金管理与风控

（五）手动应急处理

为了让学习效果更好，做到当课学习当课消化，本次课程内容做了优化、扩充。

注：以上时间安排根据当天实际授课情况可能有些微调，每一讲中间休息10分钟。 

★ 课程中某个案例的资金曲线

★ 培训班开课时间安排

开课城市：杭州 （具体地址报名后通知）

开课时间：4月21号-22号  9：30-17：00 

★ 学费（含21-22号午餐费+21号晚餐费）

1、课程（两天）： 2988元／人

★ 咨询、报名

添加下方小编个人微信（forextop77）报名，电话：18501674300

★ 往期培训现场