国内首个

完整针对后股指市场高频交易课程

从设计到手把手编程教学：

本课程主要是针对后股指时期--高频交易的机会基本上只能从商品期货品种上面寻找机会。商品由于波动性和流动性都无法和股指期货相比，但是同时商品期货也有商品期货具有的高频交易的模式和属性。同时手把手教授学员利用C++基于CTP柜台进行高频策略的开发。

解密商品期货特有的微观角度：

根据商品特有的微观交易模式来进行分析，商品期货不同的品种有非常不同的微观视角，例如苹果与铁矿石，两者的交易策略和设计角度是完全不一样的。课程就是先将品种的微观视角异同完全剖析出来，展现给学员。然后再根据不同的特点开发出对应的交易策略。

硬件到交易柜台到交易线路再到机房的奥秘：

高频尤独有的高硬件依赖性，全国首家对于高频硬件规划和提速的部分。从主机的配置，网卡的选择，到交易所不同机房的托管优势，以及柜台的选择。全方位的从策略以及编程之外的知识涉猎。

唯一的订单留可视化的展示配套课程：

我们首次将订单流完美可视化帮助学员进行高阶的微观结构理解，并且我们首次在课程内部公开交易所的:商品期货以及股指期货的TICK切片数据，以及逐笔数据来完全透明化所有成交过程。

导师简介一：魏铭三

毕业于浙江大学计算机&人工智能研究所，将人工智能与机器学习的方法带入金融市场进行实验，在机器学习框架下完成了上百套完全智能化的交易模型，覆盖了从国内股票、期货以及全球市场的交易模型，均取得了高夏普与高风险收益比回报。

港交所套利论坛

导师简介二：李成

毕业于浙江大学-计算机，极客，2010年浙江大学超频比赛第一名。非常精通计算机技术--从软件到硬件以及网络工程以及黑客技术。2014年后从事高频交易，对国内以及国外的柜台系统以及线路都非常了解。对于优化计算机系统以及软硬件以及网络破解有较高造诣。

9月15日第一阶段《 魏铭三：高频策略课程》

上午9:00-11:40 

1、高频交易的体系理论-实践

2、指令在高频交易中的分析

下午13:30--17:00  

3、高频套利策略分析

4、高频下的价格可预测性

9月16日第二阶段《 魏铭三：高频策略课程》

上午9:00-11:40

1、市场微观结构的分析方法 

2、大单与超大单对于市场的影响

下午13:30--17:00   

3、跟随指令流

4、从高频交易到伪做市商

5、利用逐笔行情交易测试高频交易系统

9月17日  《李成：CTP柜台详细分析》

上午9:00—11:30      

1、CTP柜台的演化

2、CTP接口实战分析

下午13:30—17:00

3、CTP接口实时演示

4、怎样设计高效的策略程序框架

9月18日  《李成：高频系统设计》

上午9:00—11:30  

1、出色的通信机制

2、内核之外的任务处理

3、并行处理

下午13:30—17:00

4、分布式与负载均衡

5、高速数据通道

6、异步和多线程的控制技巧

9月19日  《李成：高频系统设计》

上午9:00—11:30

策略展示1---高频套利模型

策略展示2---高频炒单模型

策略展示3---伪做市商模型

下午13:30—17:00  

1、国内交易所托管机柜分析

2、硬件：从主机到网卡到线路

3、CPU超频实战 

9月20日  《李成：高频策略源码分析》

上午9:00—11:30

策略展示1---高频套利模型源码分析

策略展示2---高频炒单模型源码分析

下午13:30—17：00

策略展示3---伪做市商模型源码分析

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