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首先我们先对这两个概念进行一下解释：

有一本很著名的书，叫做机械交易系统（Mechanical Trading systems）,书中认为唯有将自己的交易规则、策略统一才是成功交易的第一步；而这个统一的过程就是将交易过程给予机械化或称条理化。

条列你的交易规则、量化你的一切参考数据…从如何进场到如何出场；没有含糊的灰色的审踱，一切量化！当交易被条理化后机械化后，我们确实的去执行便是达到了“机械化交易”。

这仿佛是科学探索的一般步骤，机械交易系统的拥护者认为我们应该用“科学”的方法论来认识交易，演绎归纳、统计分析、历史回测，最后建立、得到自己理想的交易系统。

主观交易，这个类别比较大，我自己简单把它划为机械交易的对立面。这个可以细分为：

1. 没有完善系统的交易模式，比如这次买卖是因为RSI指标怎么怎么样、下一次又是因为MACD怎么怎么样，完全无视上次判断依据（RSI）的存在。诸如此类没有固定的套路或规律，我们很难称其为系统。

   
   

2. 是指那些无法量化的交易方式，比如说盘感、比如说索罗斯式突然的背疼(索罗斯承认说如果他感觉背部痉挛，那就是提前警告的信号，突然疼痛往往是自己的投资组合出了问题的信号）。

在主观交易中，人发挥着决定性作用，第一种情况就是拍脑袋做交易，市场上这种交易方式的人不在少数；第二种就是有点玄学，盘感量化不了的，如果有明确规则可以量化，就属于了机械交易。索罗斯式的背疼等属于未知领域，但不可否认它的存在。

对于以上两种交易模式，你更倾向于哪一种呢？我自己是机械交易的拥护者，认为“无规矩不成方圆”，必须要有明确的规则才叫交易系统。我看到很多优秀的机械交易系统，在十年历史回测中表现很好。但令人疑惑的是，就是在今年2018年，系统失效了。问题在哪里？

这个是统计归纳式交易模型的硬伤，有可能是模型对历史过度拟合了，也有可能今年确实出现了一些新的因素，从而导致了模型的实效。前些天学了个新词“Price In”，比如周六日密集发布各种利好信息，那周五的价格就没有包含这些信息，没有把它“Price In”。

那么如果价格都没有充分反映所有信息，我们依托纯价格的交易系统会不会有偏差？我认为这可能是机械交易系统的盲区。但主观交易这个时候却可以把这个信息“Price In”。

主观交易的弱点在于个人的因素占很大比重，这样导致成功案例的几乎没有可复制性。既然不可复制，我们研究这些又有什么意义？既然可复制，它就又成了规则明确的机械交易了。

机械交易者认为交易是科学；主观交易者认为交易是艺术。那什么时候该坚持科学，什么时候又应该坚持艺术呢？我没有答案，我相信围绕这个问题的争论还会继续下去，你有什么观点，欢迎留言探讨。

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